Cilji in kompetence
Študenti pridobijo poglobljena teoretična in praktična znanja, potrebna pri kvantitativni obravnavi nalog in procesov s področja finančnega inženiringa. Študenti razvijejo kompetence za samostojno raziskovanje na področju metod finančnega inženiringa, kritično razmišljanje ter interpretacijo empiričnih rezultatov.
Vsebina
1.Matematične osnove
2.Izvedeni finančni instrumenti
3.Opcije, terminske pogodbe, terminski posli
4.Vrednotenje opcij, hedging
4.1 Binomski model
4.2 Black-Scholesov model
5. Grške črke
6. Zamenjave
7. Uporaba strojnega učenja v finančnem inženiringu
7.1 Napovedovanje cen izvedenih instrumentov
7.2 Deep hedging
Metode poučevanja in učenja
Predavanja, tehnične demonstracije,
aktivne vaje, seminarske vaje
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Pri predmetu Metode finančnega inženiringa študenti:
1. Sistematično pridobijo oziroma nadgradijo teoretična in praktična znanja, potrebna pri kvantitativni obravnavi nalog in procesov s področja finančnega inženiringa.
2. Razvijejo sposobnost uporabe teoretičnega znanja metod finančnega inženiringa v kvantitativnih modelih in pristopih. (PILO 2a)
3. Znajo primerjati ter kritično oceniti različne metodološke pristope na področju finančnega inženiringa.
4. Znajo uporabiti pridobljeno teoretično znanje za reševanje empiričnih nalog s področja finančnega inženiring. Razvijejo kompetence za samostojno raziskovalno delo na tem področju. (PILO 2c)
5. Ustrezno predstavijo in interpretirajo rezultate, ki jih dobijo s pomočjo metod finančnega inženiringa. (PILO 3b)
6. Pridobijo sposobnost iskanja in sinteze informacij s področja metod finančnega inženiringa v sodobni literaturi ter sposobnost kritičnega razmišljanja. (PILO 3a)
7. Se usposobijo za trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti na spletni platformi za virtualno trgovanje. (PILO 2a, PILO 3a)
8. Razvijejo veščine za samostojno in skupinsko empirično delo ter nadgradijo sposobnost sodelovanja in komunikacije. (PILO 3c)
Oznaka PILO (i.e. predvideni študijski rezultati programa) opredeljuje prispevek posameznega naštetega predvidenega študijskega rezultata učne enote k doseganju splošnih in/ali predmetno-specifičnih kompetenc oziroma učnih izidov, ki se s programom pridobijo).
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Pri predmetu Metode finančnega inženiringa študenti:
1. Sistematično pridobijo oziroma nadgradijo teoretična in praktična znanja, potrebna pri kvantitativni obravnavi nalog in procesov s področja finančnega inženiringa.
2. Razvijejo sposobnost uporabe teoretičnega znanja metod finančnega inženiringa v kvantitativnih modelih in pristopih. (PILO 2a)
3. Znajo primerjati ter kritično oceniti različne metodološke pristope na področju finančnega inženiringa.
4. Znajo uporabiti pridobljeno teoretično znanje za reševanje empiričnih nalog s področja finančnega inženiring. Razvijejo kompetence za samostojno raziskovalno delo na tem področju. (PILO 2c)
5. Ustrezno predstavijo in interpretirajo rezultate, ki jih dobijo s pomočjo metod finančnega inženiringa. (PILO 3b)
6. Pridobijo sposobnost iskanja in sinteze informacij s področja metod finančnega inženiringa v sodobni literaturi ter sposobnost kritičnega razmišljanja. (PILO 3a)
7. Se usposobijo za trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti na spletni platformi za virtualno trgovanje. (PILO 2a, PILO 3a)
8. Razvijejo veščine za samostojno in skupinsko empirično delo ter nadgradijo sposobnost sodelovanja in komunikacije. (PILO 3c)
Oznaka PILO (i.e. predvideni študijski rezultati programa) opredeljuje prispevek posameznega naštetega predvidenega študijskega rezultata učne enote k doseganju splošnih in/ali predmetno-specifičnih kompetenc oziroma učnih izidov, ki se s programom pridobijo).
Temeljni literatura in viri
Osnovna študijska literature (Compulsory textbooks):
1. Hull, J. (2014 ali kasnejša izdaja). Options, Futures and other Derivatives. New Jersey: Prentice Hall.
2. Kavkler, A. (2014). Gradivo za vaje pri predmetu Metode finančnega inženiringa. Maribor: EPF.
3. Burkov, A. (2019). The Hundred-Page Machine Learning Book. Publisher: Andriy Burkov.
4. Izbrani članki s področja uporabe umetne inteligence v finančnem inženiringu (selected papers on artificial intelligence use in financial engineering)
Dodatna študijska literature (Additonal textbooks):
5. Wilmott, P. (2006). Paul Wilmott on Quantitative Finance. New York: Wiley.
Cuthbertson, K. (2001 ali kasnejša izdaja). Financial engineering: derivatives and risk management. New York: Wiley.
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Ni pogojev
Podrobnosti o izvedbi in ocenjevanju Pisni izpit ali sprotno preverjanje znanja Seminarska naloga
Aktivno delo na vajah (individualno in skupinsko)
Pisni izpit ali sprotno preverjanje znanja - pisni izpit ali 2 vmesna testa. Študent opravi izpit, če na pisnem izpitu ali na obeh testih skupaj zbere najmanj 28 točk od 50-ih možnih, hkrati pa skupaj s seminarsko nalogo in aktivnim delom zbere najmanj 56 točk (od skupnih 100 točk).
Seminarska naloga - študent napiše seminarsko nalogo na izbrano temo ter jo predstavi
Aktivno delo na vajah (individualno in skupinsko) - naloge iz vsakega poglavja
