Cilji in kompetence
Usposobiti študente za analitično zaznavanje, spremljanje in merjenje ter ustrezno varovanje različnih vrst tveganj v finančnih institucijah.
Vsebina
1. Tveganje in donos
2. Izpostavljenost finančnih institucij tveganjem: banke, zavarovalnice in pokojninski skladi
3. Vzajemni skladi in hedge skladi
4. Tveganje pri trgovanju na finančnih trgih
5. Obrestno tveganje
6. Nestanovitnost
7. Analiza scenarijev in stresno testiranje
8. Operativno tveganje
9. Likvidnostno tveganje
10. Tvegana vrednost
11. Celovito upravljanje tveganj v podjetju
12. Napake pri upravljanju tveganj, ki se jim je treba izogniti
Metode poučevanja in učenja
- klasična predavanja,
- predavanja strokovnjakov iz prakse,
- aktivno sodelovanje študentov
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Študenti pri tem predmetu:
1. Sistematično nadgradijo znanje obvladovanja tveganj v kompleksnih poslovnih modelih finančnih institucij (PILO 2a).
2. Razlikujejo in primerjajo izpostavljenosti posameznim vrstam tveganj (PILO 2a, PILO 2b).
3. Uporabljajo različne kvantitativne pristope in mere tveganj, npr. parametrična in neparametrična tvegana vrednost (PILO 2a, PILO 2b)
4. Se usposobijo izbrati ustrezno kvantitativno metodo ocenjevanja tveganja za pridobitev rešitve kompleksnega problema ter znajo presoditi o zanesljivosti, veljavnosti in signifikantnosti ocenjenega rezultata (PILO 2a, PILO 2b).
5. Se zavedajo lastne etične in profesionalne odgovornosti v obvladovanju tveganj (PILO 4a).
6. Kritično analizirajo kompleksna, necelovita (nepopolna) in nasprotujoča si področja znanja ter razumljivo pojasnijo rezultate kritične analize (PILO 2c, PILO 3a)
7. Samostojno argumentirajo svoja spoznanja pri analitičnem delu na pri izbranem vprašanju ali študiji primera (PILO 3b, PILO 4B).
8. Kritično ocenjujejo trajnostni in družbeni vpliv finančnih institucij (PILO 4b).
Oznaka PILO (i.e. predvideni študijski rezultati programa) opredeljuje prispevek posameznega naštetega predvidenega študijskega rezultata učne enote k doseganju splošnih in/ali predmetno-specifičnih kompetenc oziroma učnih izidov, ki se s programom pridobijo).
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Študenti pri tem predmetu:
1. Sistematično nadgradijo znanje obvladovanja tveganj v kompleksnih poslovnih modelih finančnih institucij (PILO 2a).
2. Razlikujejo in primerjajo izpostavljenosti posameznim vrstam tveganj (PILO 2a, PILO 2b).
3. Uporabljajo različne kvantitativne pristope in mere tveganj, npr. parametrična in neparametrična tvegana vrednost (PILO 2a, PILO 2b)
4. Se usposobijo izbrati ustrezno kvantitativno metodo ocenjevanja tveganja za pridobitev rešitve kompleksnega problema ter znajo presoditi o zanesljivosti, veljavnosti in signifikantnosti ocenjenega rezultata (PILO 2a, PILO 2b).
5. Se zavedajo lastne etične in profesionalne odgovornosti v obvladovanju tveganj (PILO 4a).
6. Kritično analizirajo kompleksna, necelovita (nepopolna) in nasprotujoča si področja znanja ter razumljivo pojasnijo rezultate kritične analize (PILO 2c, PILO 3a)
7. Samostojno argumentirajo svoja spoznanja pri analitičnem delu na pri izbranem vprašanju ali študiji primera (PILO 3b, PILO 4B).
8. Kritično ocenjujejo trajnostni in družbeni vpliv finančnih institucij (PILO 4b).
Oznaka PILO (i.e. predvideni študijski rezultati programa) opredeljuje prispevek posameznega naštetega predvidenega študijskega rezultata učne enote k doseganju splošnih in/ali predmetno-specifičnih kompetenc oziroma učnih izidov, ki se s programom pridobijo).
Temeljni literatura in viri
1. Hull,J. C., Risk Management and Financial Institutions,2023 Wiley (izbrana poglavja)
2. Aktualna gradiva in znanstveni članki
Podrobnosti o izvedbi in ocenjevanju Pisni izpit ali sprotno preverjanje znanja Seminarsko delo
Pisni izpit ali sprotno preverjanje znanja - pisni izpit ali dva vmesna testa.
Seminarsko delo - pisanje individualne seminarske naloge in ustna predstavitev.
