Cilji in kompetence
Usposobiti študente za analitično zaznavanje, spremljanje in merjenje ter ustrezno varovanje različnih vrst tveganj v finančnih institucijah.
Vsebina
1. Tveganje in donos
2. Izpostavljenost finančnih institucij tveganjem: banke, zavarovalnice in pokojninski skladi
3. Vzajemni skladi in hedge skladi
4. Tveganje pri trgovanju na finančnih trgih
5. Obrestno tveganje
6. Nestanovitnost
7. Analiza scenarijev in stresno testiranje
8. Operativno tveganje
9. Likvidnostno tveganje
10. Tvegana vrednost
11. Celovito upravljanje tveganj v podjetju
12. Napake pri upravljanju tveganj, ki se jim je treba izogniti
Metode poučevanja in učenja
- klasična predavanja,
- predavanja strokovnjakov iz prakse,
- aktivno sodelovanje študentov
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Po uspešno opravljenem predmetu bo študent:
1. Sistematično nadgradil znanje obvladovanja tveganj v kompleksnih poslovnih modelih finančnih institucij (PILO 2a).
2. Razlikoval in primerjal izpostavljenosti posameznim vrstam tveganj (PILO 2a, 2b).
3. Uporabil različne kvantitativne pristope in mere tveganj, npr. parametrično in neparametrično tvegano vrednost (PILO 2a, 2b).
4. Izbral ustrezno kvantitativno metodo ocenjevanja tveganja za reševanje kompleksnega problema ter presodil o zanesljivosti, veljavnosti in signifikantnosti dobljenih rezultatov (PILO 2a, 2b).
5. Prepoznal etične dileme in izkazal profesionalno odgovornost v procesu obvladovanja tveganj (PILO 4a)..
6. Kritično analiziral kompleksna, nepopolna in nasprotujoča si področja znanja ter jasno pojasnil rezultate analize (PILO 2c, 3a).
7. Samostojno argumentiral svoja spoznanja pri analitičnem delu na izbranem vprašanju ali študiji primera (PILO 3b, 4b).
8. Kritično ovrednotil trajnostni in družbeni vpliv finančnih institucij (PILO 4b).
Oznaka PILO (i.e. predvideni študijski rezultati programa) opredeljuje prispevek posameznega naštetega predvidenega študijskega rezultata učne enote k doseganju splošnih in/ali predmetno-specifičnih kompetenc oziroma učnih izidov, ki se s programom pridobijo).
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Po uspešno opravljenem predmetu bo študent:
1. Sistematično nadgradil znanje obvladovanja tveganj v kompleksnih poslovnih modelih finančnih institucij (PILO 2a).
2. Razlikoval in primerjal izpostavljenosti posameznim vrstam tveganj (PILO 2a, 2b).
3. Uporabil različne kvantitativne pristope in mere tveganj, npr. parametrično in neparametrično tvegano vrednost (PILO 2a, 2b).
4. Izbral ustrezno kvantitativno metodo ocenjevanja tveganja za reševanje kompleksnega problema ter presodil o zanesljivosti, veljavnosti in signifikantnosti dobljenih rezultatov (PILO 2a, 2b).
5. Prepoznal etične dileme in izkazal profesionalno odgovornost v procesu obvladovanja tveganj (PILO 4a)..
6. Kritično analiziral kompleksna, nepopolna in nasprotujoča si področja znanja ter jasno pojasnil rezultate analize (PILO 2c, 3a).
7. Samostojno argumentiral svoja spoznanja pri analitičnem delu na izbranem vprašanju ali študiji primera (PILO 3b, 4b).
8. Kritično ovrednotil trajnostni in družbeni vpliv finančnih institucij (PILO 4b).
Oznaka PILO (i.e. predvideni študijski rezultati programa) opredeljuje prispevek posameznega naštetega predvidenega študijskega rezultata učne enote k doseganju splošnih in/ali predmetno-specifičnih kompetenc oziroma učnih izidov, ki se s programom pridobijo).
Temeljni literatura in viri
Hull,J. C., Risk Management and Financial Institutions,2023 Wiley (izbrana poglavja)
Dodatna literature / Additional:
Aktualna gradiva in znanstveni članki / Relevant materials and scientific articles
Podrobnosti o izvedbi in ocenjevanju Opomba:
Študent lahko pisni izpit nadomesti z dvema vmesnima testoma ali dvema ustnima predstavitvama
